Сравнение HSTE.L с ^HSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Hang Seng Index (^HSI).
HSTE.L - это пассивный фонд от HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 дек. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTE.L или ^HSI.
Доходность
Сравнение доходности HSTE.L и ^HSI
Доходность по периодам
С начала года, HSTE.L показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у ^HSI с доходностью 14.78%.
HSTE.L
16.66%
-4.47%
6.88%
8.94%
N/A
N/A
^HSI
14.78%
-5.95%
-0.35%
12.10%
-6.31%
-1.83%
Основные характеристики
| HSTE.L | ^HSI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.46 |
| Коэф-т Сортино | 0.51 | 0.82 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 0.39 | 1.26 |
| Индекс Язвы | 14.56% | 9.34% |
| Дневная вол-ть | 36.79% | 25.54% |
| Макс. просадка | -74.82% | -91.54% |
| Текущая просадка | -59.77% | -40.98% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между HSTE.L и ^HSI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSTE.L c ^HSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) и Hang Seng Index (^HSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок HSTE.L и ^HSI
Максимальная просадка HSTE.L за все время составила -74.82%, что меньше максимальной просадки ^HSI в -91.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTE.L и ^HSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSTE.L и ^HSI
HSBC Hang Seng Tech UCITS ETF (HSTE.L) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Hang Seng Index (^HSI) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что HSTE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^HSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.